Noll Lag Glidande Medelvärde

8.20 Zero-Lag Exponential Moving Average Det nolllagade exponentiella glidande medlet (ZLEMA) är en variation av EMA (se Exponentential Moving Average) som lägger till en momentum som syftar till att minska lagret i genomsnittet för att spåra nuvarande priser snabbare. För en given N-dagsperiod är formeln där ldquolagrdquo-perioden är (N-1) 2. En vanlig EMA applicerad på raka linjer slutar alltid vara nära vid (N-1) för 2 dagar sedan. Så tanken att lägga till i denna skillnad ldquoclose - closelagrdquo är att kompensera för den tiden, för att göra ZLEMA spåra en rak linje exakt. Naturligtvis är reella data sällan en rak linje, men principen är att trycka ZLEMA mot ungefär den nuvarande stängningen. Beräkningen slutar ändå upp som olika vikter på varje tidigare pris. Effekten av momentumperioden är att göra de senaste priserna ldquoover weightrdquo och spåras därmed nära och med negativa vikter på tidigare villkor. Therersquos ett plötsligt hopp i vikterna vid momentumlagpunkten. Till exempel är följande graf vikterna för N15 (lagpunkt 7). EMA-lagret på en rak linje kan enkelt beräknas med hjälp av kraftformeln för EMA (se Exponentential Moving Average), applicerad på en oändlig prisföljd som går nedåt med 1 varje dag och når 0 vid idag. På icke raka linjesekvenser är lagret inte en enkel (N-1) 2. men varierar beroende på form, period av cykliska komponenter etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart är fri programvara du kan omfördela den och ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av Free Software Foundation antingen version 3 eller (eventuellt) någon senare version. Moving Averages Stuff Motiverad via e-post från Robert B. Jag får det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average (HMA) och. Och du hörde aldrig om det tidigare. Uh. Det är rätt. Faktum är att när jag googled upptäckte jag massor av glidande medelvärden som Id aldrig hört talas om, till exempel: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Rörlig Genomsnittlig Minsta Square Moving Genomsnittlig Triangulär Rörlig Medel Adaptiv Rörlig Genomsnittlig Rörlig Rörlig Genomsnitt. Så Så jag trodde att vi pratar om glidande medelvärden. Hävdar du gjort det förut, som här och här och här och här och. Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden. Faktum är att de enda jag spelade med var dessa, där P 1. P 2. P n är de sista n aktiekurserna (P n är den senaste). Enkelt rörligt medelvärde (SMA) (P 1 P 2. P n) K där K n. Viktat rörande medelvärde (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K där K (12. n) n (n1) 2. Exponentiellt rörligt medelvärde (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K där K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldrig sett den EMA-formeln innan. Jag var alltid thoguht det var. Ja, det är normalt skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. (Se EMA-grejer här och här.) Faktum är att de alla ser ut som: Observera att om alla Ps är lika med, Po, då är det glidande medlet lika med Po. Och det är hur ett självrespektivt medel ska uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar sinusformat: Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga glidande medelvärdena (SMA, WMA Och EMA) når maximalt senare än sinuskurvan. Det är lag och. Men hur är det med den HMA killen. Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om. Verkligen. Och vad är det 6 i HMA (6) och jag ser något som heter MMA (36) och. Tålamod. Hull Moving Average Vi börjar med att beräkna 16-dagars Weighted Moving Average (WMA) så här: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Även om det är trevligt Och smoooth, det har en fördröjning större än vad som är: Så vi tittar på 8-dagars WMA: Jag gillar det Ja, det följer prisvariationerna ganska snyggt. men det finns mer. Medan WMA (8) tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har ändrats när den går från 8-dagars till 16-dagars. Den skillnaden skulle se ut så här: På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA förändras. så lägger vi till den här ändringen i vårt tidigare WMA (8) för att ge: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Varför kalla det MMA jag stotter. Hur som helst, MMA (16) skulle se ut så här: Jag tar det tålamod. det finns mer. Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får. Ta-DUM Thats Hull Ja. som jag förstår det Men vad är den magiska ritualen Efter att ha genererat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av siffror. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna. Det ger Hull Moving Average som vi kallat HMA (4). Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar. Kasta du ett mynt för att se hur många. Du väljer ett antal dagar, som n 16. Då tittar du på WMA (n) och WMA (n2) och beräknar MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt exempel är det 2 WMA (8) - WMA (16). Sedan beräknar du WMA (sqrt (n)) med bara de sista sqrt (n) - numren från MMA-serien. (I vårt exempel beräknar vi en WMA (4) med hjälp av MMA-serien.) Och för det roliga SINE-diagrammet, så gör du så vart kalkylbladet Im fortfarande arbetar med det: MA-stuff. xls Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar: Är HMA verkligen ett vägat glidande medelvärde Tja, vi får se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av följande skäl för sanitära skäl: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Observera att alla vikter lägger till 1. Vidare, wk 2 (136) - (1136) K för K 1, 2. 8 och wk - (1136) K för K 9, 10. 16. Sedan gör vi den magiska kvadratrotsritualen (där sqrt (16) 4). Vi har (som påminner om att P 16 är det senaste värdet). HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMA (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1, w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (notera att 1234 10). Huh P 0. P-1. Vad. MMA (16) använder de senaste 16 dagarna, tillbaka till priset var callling P 1. Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av dem, är de MMA-enheter, går det bra med igår s MMA (och det går tillbaka 1 dag före P 1) och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen Innan det. Okej, så du ringer dem priserna P 0. P-1 etcetc. Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Jaja. Beviset är i pudding. Så vad gör kalkylbladet Så här ser det ut så här: (Klicka på bilden för att ladda ner.) Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser. För den senare, varje gång du klickar på en knapp får du en annan uppsättning priser. Då kan du välja antal dagar: det är vår n. (Till exempel använde vi n 16 för vårt exempel ovan.) Om du väljer SINE-serien kan du också presentera spikar och flytta dem längs diagrammet. så här . Observera att weve använde n 16 och n 36 (i bilden av kalkylbladet) eftersom n2 och sqrt (n) är båda heltal. Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n2 och sqrt (n), nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om det. Den är proprietär och du måste betala för att använda den. Låt oss dock spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde Anta att istället för det vägda rörliga genomsnittet (där vikterna är proportionella med 1, 2, 3). vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiell rörande medelvärde. Det är, vi anser: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det är M oving En ver g g immick eller M oving En ver g g eneralized eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spela med 945 och k och se vad vi får: Till exempel, här är några MAgs (var varade vid 16 dagar men ändrade värdena 945 och k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Observera att när vi väljer k 3 får vi nk 163 5,333 som vi ändrar till ren och enkel 5.0. Varför sticker du inte med Hulls val: 945 2 och k 2 Bra idé. Vi får det här: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1,5 och k 3. Det gör det, gjorde det inte. igen möjligen. Så vad sägs om den kvadratrotsritualen jag lämnar som en övning. för dig Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hulls k 2 fungerar ganska bra. så bra hålla fast vid det. Vi får emellertid ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktum är att du bara lägger till en bråk 946 av den förändringen. Det ger: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vill säga, vi väljer 946 0,5 eller kanske bara 946 0,25 eller vad som helst och använd: Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion, får vi det här, där vi bara adderar (för MAg) 946 12 av förändringen. Ja, men vad är det bästa värdet av beta. Definiera bäst: Observera att beta 1 är Hull-valet. förutom att använda EMA i stället för WMA. Och du släpper ut den kvadratroten. Uh, ja. Jag glömde att. Notera . Kalkylbladet ändras från timme till timme. Det ser ut så här något att spela med. Jag fick ett kalkylblad som ser ut så här. Klicka på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar antalet dagar och, för MAg, parametern och ser när du ska köpa ro SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om det rörliga genomsnittet är NER x från sitt maximala under de senaste 2 dagarna, köper du. (I exemplet, x 1.0) Om det är UP y från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du. (I exemplet, y 1.5) Du kan ändra värdena på x och y. Är det bra. Dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Theres denna andra utjämningsteknik kallad Hodrick-Prescott Filter. Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i det här kalkylbladet: Är det något bra med det. Du märker att det finns en parameter som du kan ändra i cell M3. och köp och sälja signaler. Zero Lag Moving Average Filter Trading Strategi (Inträff 038 Exit) I. Trading Strategy Utvecklare: John Ehlers och Ric Way. Källa: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (bra, nästan). Koncept: Trend efter handelsstrategi baserad på glidande genomsnittliga filter. Forskningsmål: För att verifiera prestanda för Zero Lag Moving Average (ZLMA). Specifikation: Tabell 1. Resultat: Figur 1-2. Handelsfilter: Långa transaktioner: Zero lagrörande medelvärde (ZLMA) korsar över exponentiell rörlig genomsnittsnivå (EMA). Korta affärer: Zero Lag Moving Average (ZLMA) korsar under Exponential Moving Average (EMA). Portfölj: 42 terminsmarknader från fyra stora marknadssektorer (råvaror, valutor, räntor och aktieindex). Data: 36 år sedan 1980. Testplattform: MATLAB. II. Känslighetsprov Alla 3-D-diagram följs av 2-D-konturdiagram för vinstfaktor, Sharpe-förhållande, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximal Drawdown, Procent lönsam handel och Gem. Vinn genomsnittspris Förlustförhållande. Den slutliga bilden visar känslighet för Equity Curve. Testade Variabler: Lookback, Threshold (Definitioner: Tabell 1): Figur 1 Portfölj Prestanda (Input: Tabell 1 Kommission Ampel Slippage: 0). Exponential Moving Average (EMA): Alpha 2 (LookBack 1) EMAi Alpha Closei (1 Alpha) EMAi 1 Index: I Aktuell streck. Zero Lag Moving Average (ZLMA): Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (EMAi Gain (Closei ZLMAi 1)) (1 Alpha) ZLMAi 1 Index: I Aktuell streck. Variabel vinst (från ZLMA formel): Om variabeln Gain är noll blir ZLMA bara en EMA. Om vinsten är tillräckligt stor spårar ZLMA priset för alla praktiska ändamål (dvs minsta lagring och minimalt utjämning). Därför söker vi ett värde av Gain som är en tillfredsställande kompromiss. För att få minst möjliga fel (Error Closei ZLMAi) söker en slinga efter det bästa värdet av Gain genom att variera Gain-variabeln från den nedre GainLimit till den övre GainLimit. Standardvärdet för variabeln GainLimit är 5 (detta värde undersöks ytterligare i nästa blogginmatning). LookBack 60, 1000, Step 20 GainLimit 5 Långsignal: ZLMAi passerar över EMAi och 100LeastError ATRi gt Tröskelindex: I Aktuell streck. Kort signal: ZLMAi korsar under EMAi och 100LeastError ATRi gt Tröskelindex: I Aktuell streck. Obs: Fel Closei ZLMAi. LeastError är ett fel för det bästa värdet av Gain som hittas via en slinga som kör bar-by-bar från den nedre GainLimit till den övre GainLimit. I det ursprungliga papperet. LeastError normaliseras inte av ATR (Average True Range) utan till slutkurs. Detta är inte tillräckligt för tester på löpande terminskontrakt och därför anpassades den ursprungliga formeln. Läge: 2-fasers omkastningssystem (longshort). Tröskel 0, 200, Steg 5 Långtrafik: Ett köp vid det öppna placeras efter en långsignal. Korta affärer: En försäljning vid det öppna placeras efter en kortslutningsavslutningsavgång: ATR (ATRLength) är den genomsnittliga sanna serien över en period av ATRLength. ATRStop är en multipel av ATR (ATRLength). Långa affärer: Ett försäljningsstopp är placerat vid ATR (ATRLength) ATRStop. Korta affärer: Ett köpstopp placeras vid ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLängd 20 ATRStop 6 LookBack 60, 1000, Steg 20 Tröskel 0, 200, Steg 5 Tabell 2 Ingångar: Tabell 1 Fast Fraktionell Dimensionering: 1 Kommando Amplifiering: 100 Rundvridning. V. Research Ehlers, J. Way, R. (2010). Nolllagret (ja, nästan): Alla utjämningsfilter och glidande medelvärden har fördröjning. It8217s en lag. Fördröjningen är nödvändig eftersom utjämningen görs med användning av tidigare data. Därför innehåller medelvärdet effekterna av data flera rader sedan. I den här artikeln visar vi dig hur man tar bort en vald mängd fördröjning från ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Att ta bort all fördröjning är inte nödvändigtvis en bra sak, eftersom indikatorn inte med någon fördröjning skulle spåra det pris du filtrerar. Det vill säga mängden fördröjning som avlägsnas är en kompromiss med mängden utjämning du är villig att avstå från. VI. Betyg: Zero Lag Moving Average Filter Trading Strategi VII. Sammanfattning Handelsstrategin baserad på Zero Lag Moving Average gör inte betydligt bättre än strategin baserad på Hull Moving Average eller några andra alternativ. ALPHA 20 TM Trading System CFTC REGEL 4.41: HYPOTETISKA ELLER SIMULERADE RESULTATRESULTAT HAR SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR. I likhet med en verklig prestationsrekord, representerar SIMULERADE RESULTAT INTE VERKLIGT HANDEL. Också eftersom handelarna inte har genomförts kan resultaten ha underförstått för konsekvenserna, om några av vissa marknadsfaktorer, som saknar likviditet. SIMULERADE HANDELSPROGRAMMER I ALLMÄNT ÄR ÄVEN FAKTISKT ATT DE DESIGNERAS MED FÖRDELNINGEN AV HINDSIGHT. INGEN REPRESENTATION GÖRAS ATT ANTAL KONKURRERAR ELLER ÄR LIKTIGT FÖR ATT FÖRVÄNDA RESULTAT ELLER TABELL SOM LIKNAR TILL DE VISADE. RISKOPPLYSNING: US-REGERINGEN KRÄVS DISCLAIMER CFTC RULLE 4.41Zero Lagrörande Medel Noll Lagrörande Medel är en teknisk indikator som försöker ta bort de släpande egenskaperna hos indikatorer som exponentiell rörlig genomsnittsnivå. Det gör det genom att spåra nuvarande priser närmare än äldre priser. Denna indikator utvecklades på FXCodebase. Längd Antalet perioder som används för det glidande medelberäkningsfiltret. Filtrera senaste prisuppgifter. Ett större antal kommer att öka filtreringen av kortsiktigt brus och pris ColorBarBack. Antalet staplar som behövs för att orsaka en förändring i trendfärgavvikelsen. Byt indikatorlinjen upp eller ner i läge. Beräknas i procent och accepterar negativa värden. Exempel: Ett värde på 822018221 kommer att flytta indikatorlinjen 1 uppåt. Riskfriskrivning Applikationen som visas på denna sida tar inte hänsyn till dina personliga förhållanden och handelsmål. Därför bör det inte betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Det finns ingen garanti för att systemen, handelsmetoderna, handelsmetoderna och andorindikatorerna kommer att leda till vinst eller inte leda till förluster. Krav Denna indikator är endast kompatibel med FXCM Trading Station Desktop-programvaran. Dessutom krävs ett FXCM-konto (inklusive gratis FXCM-demokonton). Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls för din bekvämlighet och endast för informationsändamål. FXCM påtar sig inget ansvar för exaktheten, innehållet eller andra frågor som är relaterade till den externa webbplatsen eller för efterföljande länkar, och tar inget ansvar för förlust eller skada som uppstår på grund av användningen av detta eller annat innehåll. Sådana webbplatser är inte inom vår kontroll och kan inte följa samma integritets-, säkerhets - eller tillgänglighetsstandarder som vår. Vänligen läs de länkade websites8217 användarvillkoren. Trading Station Resources Vi kan anpassa alla applikationer för att möta dina handelsbehov. Allt du behöver göra är att berätta vad du letar efter och hjälpa dig med att bygga den perfekta handelsapplikationen. Trading forexCFDs på margin ger en hög risknivå, och kanske inte är lämplig eftersom du kan hålla en total förlust som överstiger dina deponerade medel. Hävstångseffekt kan fungera mot dig. Spekulera inte med kapital som du inte har råd att förlora. Var medveten och förstå alla risker i samband med marknaden och handeln. Innan du handlar några produkter som erbjuds av Forex Capital Markets, LLC. Forex Capital Markets Limited. Inklusive alla EU-filialer, FXCM Australia Pty Limited. Alla dotterbolag till ovannämnda företag eller andra företag inom FXCM-koncernen kollektivt 8220FXCM8221, noggrant överväga din ekonomiska situation och erfarenhetsnivå. Om du bestämmer dig för att handla produkter som erbjuds av FXCM Australia Pty Limited (AFSL 309763) måste du läsa och förstå Financial Services Guide och Product Disclosure Statement. FXCM kan ge allmän kommentar som inte är avsedd som investeringsrådgivning och får inte tolkas som sådan. Sök råd från en separat finansiell rådgivare. FXCM påtar sig inget ansvar för fel, felaktigheter eller utelämnanden garanterar inte noggrannheten, fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra föremål som ingår i dessa material. Läs och förstå villkoren på FXCM8217s webbplats innan du vidtar ytterligare åtgärder. Ingenting på denna webbplats eller i ansökningarna bör betraktas som en personlig rekommendation eller investeringsrådgivning. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. FXCM-koncernen har huvudkontor i 55 Water Street, 50th Floor, New York, NY 10041 USA. Forex Capital Markets, LLC (8220FXCM LLC8221) är en registrerad handels - och detaljhandelsförhandlare för Futures Commission, med Commodity Futures Trading Commission och är medlem i National Futures Association, NFA 0308179. Forex Capital Markets Limited (8220FXCM LTD8221) är auktoriserad och Reglerad i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 217689. Registrerat i England och Wales med Companies House företagsnummer 04072877. FXCM Australia Pty Limited (8220FXCM AU8221) regleras av Australian Securities and Investments Commission, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM LLC är en auktoriserad representant (Rep. Nr 402307) av FXCM AU. FXCM Markets Limited (8220FXCM Markets8221) är ett verksamhetsdotterbolag inom FXCM-koncernen. FXCM Markets är inte reglerat och inte föremål för det tillsynsskydd som styr andra FXCM-koncernenheter, vilket inkluderar men är inte begränsat till Commodity Futures Trading Commission, National Futures Association, Financial Conduct Authority och Australian Securities and Investments Commission. FXCM Global Services, LLC är ett verksamhetsdotterbolag inom FXCM-koncernen. FXCM Global Services, LLC är inte reglerat och inte föremål för tillsynsövervakning. Var medveten om imitationsappar. Ge aldrig ditt kontouppgifter till en tredje part. Om du är i tvivel, vänligen kontakta din FXCM-försäljare innan du laddar ner, använder eller ger någon information till en appleverantör. Rogue Apps kan försöka stjäla kontoinformation. kopiera 2017 Forex Capital Markets. Alla rättigheter förbehållna. Forex Capital Markets. 55 Water Street, 50: e våningen, New York, NY 10041 USA.